從 0 開始學量化投資：金融教學與 Excel VBA 爬蟲系統實做

個人認為，唯有紮實的理論基礎，才是創新的根源。因此本課程Part I 部分，進行若干財務學術文獻的導讀，希望您能夠成為理論與實務兼備的財務專才。若您對英文財務學術論文真無興趣，請忽視 Part I（請勿給負評），直接由 Part II 開始演練程式操作部分。若您在程式撰寫過程中，有任何問題，歡迎與我討論。

本課程適用於目前 (2025) 所有已發布的 Excel 版本，主要內容包含：

1.  價值型股票投資論文導讀。

2. 「抓、算、分、貼、全」五步驟，手把手，建置量化投資決策系統。

3. 「抓」網路資料：Excel VBA 爬蟲抓取與即時更新。

4. 「算」財務比率：財務資料計算、處理與分析。

5. 「分」數加總：投資門檻設定與計算，投資決策擬定。

6. 「貼」資料到新工作表：投資決策報表輸出。

7. 「全」部公司一鍵完成：建置大量企業量化投資決策專家系統。

本課程架構分兩大部分，第一部分 ( 約4小時, Part I )，為金融投資內功心法修練，闡述財務學理，導讀 2 篇學術論文，培植研發潛能。第二部分 ( 約5小時, Part II )，為程式設計外功技術訓練，透過 Excel VBA，經由 5 個簡易編程步驟，進行量化爬蟲投資系統建置，培訓您成為全方位之量化投資專業人才。課程主要章節目錄如下：

Part I 金融教學篇

  1-1 基礎介紹

  1-2 報酬與風險：三因子模式論文 Fama and French (1992)

  1-3 投資選股評分論文：Piotroski (2000) , F分數Fscore

Part II 系統建置篇

  2-1 抓網路資料：抓

      2-1a 抓網路資料：適用 Excel 2016 含以下版本

      2-1b 抓網路資料：適用 Excel 365+2019 含以上版本

  2-2 算財務比率：算

  2-3 分數加總：分

  2-4 貼資料至新工作表：貼

  2-5 全部公司一鍵完成：全

透過課程完整學習，您將成為量化投資內外兼修的高手。當然，您亦可先學習第二部分 (Part II) 系統建置篇，再行瞭解第一部分 (Part I) 金融教學篇，亦可達相輔相成內外兼修之效。

本課程第一與第二部分，皆各有課程檔案供下載，請您務必下載與練習。其中 Part I 包含 2 個檔案，分別為財務教學導讀內容，及論文下載網址與網路爬蟲網站推薦。而 Part II 則包含 1 個檔案，為系統建置的Excel檔案，在選股爬蟲系統建置過程，需利用本檔案逐步演練。這 3 個檔案都放在第 3 個視屏裡，請下載享用。若您需要完整程式碼 doc 檔案，或可執行 xlsm 檔案，請逕向作者索取。

另外，若您的 Excel 版本為 365 或 2019  之後版本，在系統建置過程中，請利用 2-1b 節 演練網路資料之抓取；或您的 Excel 版本為 2007, 2010, 2013 或 2016 版，則請利用 2-1a 節進行網路資料之抓取。當然，建議 2-1a 與 2-1b 節都學習效果更佳，因為在錄製過程中，兩節內容仍有些許互補。若您對課程內容有任何建議，歡迎告訴我。